个人简介
　　副教授
　　研究方向：计量分析、金融市场微观结构、金融风险管理
　　电话：010-62288607
　　传真：010-62288509
　　电子邮件：lxlbxl@163.com
　　通讯地址：北京市海淀区学院南路39号 中央财经大学 金融学院金融工程系
　　邮政编码：100081

　　教育背景
　　1996年毕业于山西大学数学系（数学专业），获理学学士学位；
　　1999年毕业于北京交通大学理学院（应用数学专业），获理学硕士学位；
　　2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院（管理科学与工程专业），获管理学博士学位。

　　工作经历
　　1999年4月至2009年6月，北京信息科技大学理学院任教。先后担任助教（1999-2001）、讲师（2002-2007）、副教授（2008-目前）职务.
　　2009年6月至今，中央财经大学金融学院金融工程系任教。

　　研究领域和专长
　　金融工程、计量分析、金融市场微观结构

　　讲授课程
　　运筹学；金融工程；金融衍生工具；金融风险管理；金融建模与金融计算；期货与期权。

　　学术论文
　　1. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
　　2. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
　　3. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
　　4. 中国期货市场日内流动性及影响因素分析. 系统工程理论与实践，2013, 6：1395-1401. (EI)
　　5. 基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究.管理科学学报，2012, 6: 53-62.
　　6. 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析.系统工程理论与实践. 2012,2:268-273. (EI)
　　7. 基于向量误差修正模型的股指期货价格发现功能研究，管理评论. 2012, 2:48-54.
　　8. 股指期货与股市联动效应研究---沪深300股指期货高频数据的证据，东北财经大学学报，2012,1:63-68.
　　9. 中国沪深300股指期货的日内价格发现功能研究.会计之友. 2011,31:102-106.
　　10. 中国期货市场高频波动率的长记忆性.系统工程理论与实践. 2011,6:1039-1044. (EI)
　　11. 基于ACD模型的中国期货市场价格久期波动聚类特征研究. 管理科学学报. 2010, 5: 72-81.
　　12. 基于EXMODEL对日元美元汇率决定的实证分析. 系统工程理论与实践. 2009, 9: 16-22. (EI)
　　13. 中国期货市场高频统计特征分析. 北京信息科技大学学报. 2009, 3: 79-83.
　　14. 期现货市场间信息溢出效应研究. 管理科学学报. 2008, 3: 125-139.
　　15. 参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较. 管理评论. 2008, 6: 3-8.

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