沈根祥

　　最后学位：上海财经大学 博士
　　岗位职称：教授 博导
　
　　研究领域：计量经济学、金融计量经济学、资本市场数量分析。
　　教学课程：计量经济学、金融投资专题、金融工程、金融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计量经济学（II）
　
　　办公室：上海市武川路111号 经济学院楼415
　　电 话：86-021-65903180
　　Email：sgxman@mail.shufe.edu.cn
　　通讯地址：上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
　　邮 编：200433
　　
　　 教师简介
　　本科·学士：1982.7～1986.7：河南师范大学数学系；
　　硕士研究生：1986.9～1989.7：河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向；
　　博士研究生：2000.3～2003.1：上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向；
　　高级·访学：2004.9～2005.7：英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问学者。

　　 发表论文：
　　1.利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期
　　2.沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期
　　3.基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验 《上海经济研究》 2010年4期
　　4.中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期
　　5.市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期
　　6.限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期
　　7.2000～2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期
　　8.股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期
　　9.我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期
　　10.涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期

　　出版著作：
　　1、《计量经济学》 上海人民出版社 2010年
　　2、《衍生证券教程——理论和计算》（翻译）上海人民出版社 2009年
　　3、《计量经济理论和方法》 （翻译） 上海财大出版社 2006年

　　当前研究
　　1、金融资产价格和收益建模研究——基于高频数据的跳检验（Poisson跳和Levy跳）、跳发生的宏观和微观机制。
　　2、债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计
　　3、投资欧拉方程的动态非线性面板数据模型估计
　　
　　

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